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本文章最後由 phantom 於 2016-1-21 20:51 編輯
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! N" B8 ?, a2 E1 [" z. C5 B下圖是22家世界知名的銀行在2001~2010年間對於美元兌歐元匯率的預測以及實際匯率的走勢圖,結果是大部份的銀行都預測錯誤,而且10年中有9年的預測平均值與實際匯率都有一段不小的落差。(引自Risk Savvy 作者Gerd Gigerenzer)
, ~/ w- P: d% R這些銀行擁有非常複雜的分析系統,可是連最基本的匯率都預測錯誤。* u! [* j! w: g( L
這張圖拆穿許多美麗的投資謊言。+ _; w& w5 b! w, w; _9 }2 e/ S
另外,Gerd Gigerenzer 建議,不要使用 “Mean-Variance-Model "作為最佳化的投資策略,而應該採用1/N的簡單投資法則。2 @/ u9 q; _" U% \. J, b8 f
資料引自:
( C0 L/ I8 v% W, v- K* ]9 P# wCognitive Foundations Of Risk Judgments
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