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本文章最後由 phantom 於 2016-1-21 20:51 編輯
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# y6 F" r1 ~1 v' Y5 K下圖是22家世界知名的銀行在2001~2010年間對於美元兌歐元匯率的預測以及實際匯率的走勢圖,結果是大部份的銀行都預測錯誤,而且10年中有9年的預測平均值與實際匯率都有一段不小的落差。(引自Risk Savvy 作者Gerd Gigerenzer)
) t0 P4 i- t" ^4 w8 k/ o+ n這些銀行擁有非常複雜的分析系統,可是連最基本的匯率都預測錯誤。
( r& j ?$ G# ]! O: J/ X這張圖拆穿許多美麗的投資謊言。( Q( l) i5 A" ^4 S6 t3 j' _" x' [
另外,Gerd Gigerenzer 建議,不要使用 “Mean-Variance-Model "作為最佳化的投資策略,而應該採用1/N的簡單投資法則。
' ^7 Y0 |7 Z8 k% R2 f. P. X資料引自:& @5 Q+ U# w" x9 i/ B% _; W% p
Cognitive Foundations Of Risk Judgments
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