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本文章最後由 phantom 於 2016-1-21 20:51 編輯 ) h3 `- z2 H X, q8 C( ?
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下圖是22家世界知名的銀行在2001~2010年間對於美元兌歐元匯率的預測以及實際匯率的走勢圖,結果是大部份的銀行都預測錯誤,而且10年中有9年的預測平均值與實際匯率都有一段不小的落差。(引自Risk Savvy 作者Gerd Gigerenzer)& ?% x0 D( C; _1 Z- C& i
這些銀行擁有非常複雜的分析系統,可是連最基本的匯率都預測錯誤。
, T. q" O$ b1 T1 v5 ^9 B. J8 S6 @% q這張圖拆穿許多美麗的投資謊言。) E3 x8 F9 B0 ?; \+ K( Y R
另外,Gerd Gigerenzer 建議,不要使用 “Mean-Variance-Model "作為最佳化的投資策略,而應該採用1/N的簡單投資法則。2 W; j( E8 m! s8 \( a" D) H$ a5 j
資料引自:' _; F+ I4 M: Q- }
Cognitive Foundations Of Risk Judgments
* F- R1 U. V5 b9 h6 g' f" [ |
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