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本文章最後由 phantom 於 2016-1-21 20:51 編輯 : `, w! Q, J! s
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, u+ R0 g4 b+ `' K8 N下圖是22家世界知名的銀行在2001~2010年間對於美元兌歐元匯率的預測以及實際匯率的走勢圖,結果是大部份的銀行都預測錯誤,而且10年中有9年的預測平均值與實際匯率都有一段不小的落差。(引自Risk Savvy 作者Gerd Gigerenzer)1 E+ _4 J1 J# s3 W+ Y& ^
這些銀行擁有非常複雜的分析系統,可是連最基本的匯率都預測錯誤。
/ [0 k H a1 \, \. Q* J0 P; F0 b這張圖拆穿許多美麗的投資謊言。
- n/ q" b) Y. q' h0 q另外,Gerd Gigerenzer 建議,不要使用 “Mean-Variance-Model "作為最佳化的投資策略,而應該採用1/N的簡單投資法則。
2 r0 p; V. P, T7 m8 [. j資料引自: R. a: {8 { |9 T& o2 f" A
Cognitive Foundations Of Risk Judgments6 l* c* R, q2 V' d
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